On a multistage discrete stochastic optimization problem with stochastic constraints and nested sampling
We consider a multistage stochastic discrete program in which constraints on any stage might involve expectations that cannot be computed easily and are approximated by simulation. We study a sample average approximation (SAA) approach that uses nested sampling, in which at each stage, a number of s...
Lưu vào:
Tác giả chính: | Thuy Anh Ta, Tien Mai, Fabian Bastin, Pierre L’Ecuyer |
---|---|
Định dạng: | Bài trích |
Ngôn ngữ: | eng |
Nhà xuất bản: |
Mathematical Programming
2021
|
Chủ đề: | |
Truy cập trực tuyến: | https://link.springer.com/article/10.1007/s10107-020-01518-w https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2857 https://doi.org/10.1007/s10107-020-01518-w |
Từ khóa: |
Thêm từ khóa
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
|
Tài liệu tương tự
-
European Journal of Operational Research
theo: Thuy Anh Ta, và những người khác
Nhà xuất bản: (2021) -
The riskiness of stock versus money market investment with stochastic rates
theo: Dávid Zoltán, Szabó, và những người khác
Nhà xuất bản: (2023) -
A comparison of numerical approaches for statistical inference with stochastic models
theo: Bacci, Marco, và những người khác
Nhà xuất bản: (2023) -
An analysis of approximation algorithms for iterated stochastic integrals and a Julia and MATLAB simulation toolbox
theo: Felix, Kastner, và những người khác
Nhà xuất bản: (2023) -
Submodular Maximization Subject to a Knapsack Constraint Under Noise Models
theo: Dung T. K. Ha | Canh V. Pham, và những người khác
Nhà xuất bản: (2022)