Minimum capital requirement and portfolio allocation for non-life insurance: a semiparametric model with Conditional Value-at-Risk (CVaR) constraint
CC BY
Lưu vào:
Tác giả chính: | Alessandro, Staino, Emilio, Russo, Massimo, Costabile |
---|---|
Định dạng: | Sách |
Ngôn ngữ: | English |
Nhà xuất bản: |
Springer
2023
|
Chủ đề: | |
Truy cập trực tuyến: | https://link.springer.com/article/10.1007/s10287-023-00439-1 https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/8477 |
Từ khóa: |
Thêm từ khóa
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
|
Tài liệu tương tự
-
The Minimum Effective Concentration (MEC95) of different volumes of ropivacaine for ultrasound-guided caudal epidural block: a dose-finding study
theo: Dongmei, Ma, và những người khác
Nhà xuất bản: (2023) -
Children having children early motherhood and offspring human capital in India
theo: M., Perez-Alvarez, và những người khác
Nhà xuất bản: (2023) -
The MiFIR Review and a European Consolidated Tape: the next step towards a Capital Markets Union
theo: Rogge, Ebbe
Nhà xuất bản: (2023) -
The stagnation of innovation in humanitarian cash assistance
theo: Monich, Alex, và những người khác
Nhà xuất bản: (2023) -
One-Year Survival of Ischemic Stroke Patients Requiring Mechanical Ventilation
theo: Harri, Isokuortti, và những người khác
Nhà xuất bản: (2023)