Minimum capital requirement and portfolio allocation for non-life insurance: a semiparametric model with Conditional Value-at-Risk (CVaR) constraint

CC BY

Lưu vào:
Hiển thị chi tiết
Tác giả chính: Alessandro, Staino, Emilio, Russo, Massimo, Costabile
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Nhà xuất bản: Springer 2023
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://link.springer.com/article/10.1007/s10287-023-00439-1
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/8477
Từ khóa: Thêm từ khóa
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!